Без рубрики

4 способа проверки прибыльности Вашей Форекс стратегии

исследование, форекс, торговая система, forex, investigation, forex tester

Самыми главными элементами торговли любого успешного трейдера являются наличие работающей стратегии и железное исполнение ее правил. Для того, чтобы определить, какая торговая система будет приносить доход, а какая станет планомерно уничтожать Ваш депозит, важно протестировать эту самую систему и:

  • либо использовать ее в реальной торговле, если она показала себя как прибыльная система,
  • либо найти новую стратегию и вновь вернуться к тестам.

Способ №1. Демо счет на исторических данных

За неимением других способов, многие трейдеры пытаются тестировать свои торговые стратегии на демо счете, отматывая время назад, на сколько это возможно. Данная методика является крайне неудобной, поскольку подобное отматывание отнимает массу времени и в конечном счете дает не точные результаты. Если Вы понаблюдаете за любым индикатором, например, скользящей средней, то обнаружите, что показания индикатора при закрытии свечи существенно изменяются по сравнению с показаниями в онлайн режиме. Это приводит к тому, что на истории в демо режиме Вы увидите уйму рабочих сигналов, однако в режиме реального времени, упустите большинство из них.
Помимо этого, данный тип счета отличается полной не реалистичностью и конечно же тратит Ваше драгоценное время. Единственным плюсом этого способа анализа является то, что Вы не тратите деньги.

Способ №2. Демо счет в режиме реального времени

Основными плюсами Демо счета является то, что он:
  1. Реалистичен (Вы буквально видите, как движется рынок сию секунду),
  2. Удобен в использовании
  3. Совершенно не тратит Ваши деньги.
Однако, главным минусом, который перекрывает все вышеупомянутые плюсы является колоссальная трата времени.
Представьте себе такую ситуацию – Вы находите стратегию, которая вызывает у Вас доверие и кажется логичной. С завидным постоянством Вы тестируете ее на демо счете, просиживая часы перед монитором и спустя полгода (!) обнаруживаете, что стратегия в действительности убыточная. 6 месяцев Вашей жизни были потрачены совершенно зря.

Способ №3. Реальный счет

Самым главным плюсом реального счета является то, что он сверхреалистичен. Ни одна другая методика не способна дать Вам такого всплеска эмоций, однако за это придется заплатить тройную цену в виде такой же траты времени, как и на демо счете, плюс ко всему, Вы скорее всего проиграете значительную часть денег, если не все деньги кряду.
Что касается программного обеспечения, необходимого для предыдущих 3 методов торговли, то здесь можно выделить следующие популярные программы:
  • Meta Trader 4
  • ThinkOrSwim (TOS)
  • NinjaTrader
  • cTrader
Все вышеперечисленные и подобные им программы являются совершенно бесплатными, что не может не радовать.

Способ №4. Тестирование стратегий на специальных симуляторах торговли

Альтернативой проверки прибыльности на демо и реальных счетах является тестирование стратегий на специальных программах для тестирования, которые для простоты изложения будем называть симуляторами торговли. Мы провели мини-исследование, пытаясь отыскать, какие симуляторы существуют на рынке, и выборка сошлась к следующим 3 программам:
  1. Forex Tester
  2. Meta Trader 4
  3. Simple Forex Tester
Мы предлагаем рассмотреть возможность тестирования на программе Forex Tester, поскольку эта программа имеет значительно большее количество возможностей, нежели Meta Trader 4. Simple Forex Tester, в свою очередь, является всего лишь надстройкой к MT4 и функционировать без него не может. Таким образом, выбор программного обеспечения для тестирования значительно уже, чем для собственно торговли в виду небольшого количества достойных вариантов.
Итак, симуляторы торговли на примере Forex Tester
Плюсы
Данный симулятор торговли удобен в использовании и реалистичен, так же как демо и реальный счета. Но в отличие от реального счета, на котором лежат настоящие деньги, обучаясь на симуляторе Вы не проиграете деньги, поскольку его счет виртуальный. И наконец, Вы сможете выявить, работает стратегия или нет за минимальный срок. К тому же выборка, на которой Вы протестируете систему, будет иметь гораздо больший статистический вес: одно дело потратить полгода реального времени с демо и узнать, как вела себя стратегия за последние 6 месяцев (не факт, что в любые другие 6 месяцев истории она будет выдавать такие же результаты); совсем другое дело потратить пару выходных дней и узнать, как эта стратегия показывала себя на последних 15 годах исторических данных. Подобный тест будет действительно объективным – если стратегия давала стабильный доход и демонстрировала стабильно низкий уровень просадки депозита, то есть огромная доля вероятности, что эта же стратегия будет хорошо функционировать и в будущем. Как только Вы найдете такую стратегию, Вы можете смело отправляться на реальный рынок и зарабатывать деньги.
Когда Вы тестируете торговую систему в программе-симуляторе, Вы как будто перемещаетесь во времени. Предположим, Вы хотите попасть в 1 января 2006 года и увидеть, приносила бы доход Ваша нынешняя стратегия. Нажав несколько кнопок Вы попадаете в ситуацию, когда у Вас есть данные с 2001 по начало 2006 года, что дает возможность находить уровни (диапазоны) поддержки/сопротивления, а также пользоваться показаниями индикаторов с высоким периодом (скажем, скользящей средней с периодом в 200).
Но что самое интересное и захватывающее – Вы не имеете ни малейшего представления, что случится 2 января 2006 года, не говоря уже о более поздних временных рамках. Вся эта ситуация выглядит настолько же реальной, как и торговля в режиме реального времени на демо и реальном счете. Основная разница в том, что Вы совершенно не рискуете деньгами и можете получать данные о котировках 2 января уже через одно мгновение – одно нажатие кнопки, и Вы тут же получаете информацию о том, оправдался ли Ваш прогноз или нет.
И так можно делать до бесконечности на как минимум 16 основных валютных парах, котировках золота и серебра, на любом тайм фрейме.
Минусы
Самым главным минусом программы является то, что она стоит $99. Из всего ПО, которое было рассмотрено в этой статье, только за Forex Tester придется заплатить. Помимо платной версии программы, можно использовать бесплатную демо версию, которая имеет некоторые ограничения:
  1. В демо версии можно тестировать лишь на 1 месяце исторических данных
  2. Через 1 час после начала тестирования тест прервется и все нужно будет начинать заново
Если для Вас эти ограничения не являются помехой, тогда можете совершенно бесплатно скачать программу и начать тестировать Ваши торговые системы.
Сравнительная характеристика 5 перечисленных методов дана в таблице
Тип счета
Демо счет на исторических
данных
Демо счет в
режиме реального времени
Реальный счет
Симуляторы торговли
(Meta Trader 4)
Симуляторы торговли
(Forex Tester)
Удобство

+

+

+
Реалистичность

+

+ +

+
Время
– –
– –

+

+ +
Затраты на трейдинг
+

+
– –

+

+
Затраты на программы
+

+

+

+
Исходя из анализа методов проверки действенности Вашей торговой системы, особенно хочется посоветовать не использовать:
  • демо счет на исторических данных из-за его неудобства, не реалистичности и затрат времени;
  • реальный счет из-за затрат времени и возможности проиграть весь депозит. Статистика показывает, что подавляющее большинство трейдеров уходят с рынка в первый же год. Еще существенная часть уйдет в будущем, так и не научившись прибыльно торговать. Опрометчиво полагать, что именно Вы будете тем самым редким исключением – это как минимум не разумно.
2 метода, которые достойны самого пристального рассмотрения:
  1. Демо счет в режиме реального времени
  2. Симуляторы торговли
Для того, чтобы определить, какую методику выбрать, Вам нужно для себя ответить на один простой вопрос: что для Вас важнее, время или деньги?
Если 99 долларов для Вас является неподъемной суммой, тогда остается только демо счет. В этом случае будьте готовы потратить несколько лет для того, чтобы обучиться торговле и найти то, что действительно работает.
Но в этом случае уместен еще один вопрос: если Вы не можете выделить 99 долларов на обучение, то как Вы собираетесь в будущем торговать на реальном счете? Если Вы хотите иметь весомый дополнительный доход или в идеале обеспечить все свои нужды посредством доходов на Форексе, то Вам придется пополнить счет суммой значительно большей, чем $99 (если конечно Вы не лелеете мысль об удваивании депозита ежемесячно – надеемся, что Вы не относитесь к таким «трейдерам» – этим грешат только новички и их хрустальная мечта очень быстро разбивается о реалии рынка валют).
Если для Вас 2-3 года времени важнее сотни долларов, то самым лучшим вариантом будет приобрести лицензию и пользоваться программой неограниченное количество времени (так называемая lifetime license).
Варианты с другими симуляторами торговли мы не рассматриваем, так как их использование хоть и бесплатно, но не реалистично и не удобно, а результаты тестирования являются весьма сомнительными. Исходя из этого MT4 лучше использовать для того, для чего он создавался изначально – для торговли на реальном счете, когда Вы уже уверены в своей системе.