ICE FX Брокеры

Итоги работы ICE FX в 2017 году

ice fx, forex, форекс, брокер, инвестиции, обзор

Бренд ICE FX начал свое развитие в 2015 году, но открытая деятельность компании стартовала в конце декабря 2016. Спустя год публичной работы и оперирования средствами клиентов, можно подвести первые итоги. Более подробный отчет я ожидаю от самой компании, а в этой статье опубликую свои наблюдения “со стороны”.

В целом на данный момент ICE FX у меня ассоциируется с автомобилем, который имеет уже основные агрегаты и показывает отличные результаты, только не имеет еще привлекательного и харизматичного внешнего вида. Экстерьер компании всегда был на втором плане ввиду акцента на первостепенных задачах, а именно функционале и лицензиях, а все важные узлы еще находятся на стадии “подгонки” и становления идеального взаимодействия.

Лично для меня не важна внешняя оболочка, а компания заинтересовала меня еще на этапе планирования. То есть не было ни сайта, ни нормального описания. Оправдались ли мои ожидания и стоит ли уделять внимания ICE FX в будущем? Обо всем по порядку.

Становление ICE GROUP

Основатели ICE FX открыли не только оффшорного брокера. Существует также швейцарский Asset Manager ICE AM, который предоставляет услуги инвестирования в портфельные продукты (индексы) для крупных клиентов.

Кроме этого в конце 2017 года основатели получили 2 лицензии британского финансового регулятора FCA на ведение брокерской и инвестиционной деятельности. Работа данных компаний будет вестись от имени компаний-принципалов в лице AFX Markets Ltd. и ForexMaxLtd., а лицензии имеют тип Appointed Respresentative (AR). Обе компании будут работать через один сайт под брендом ICE FX UK. Получение двух отдельных лицензий необходимо по той причине, что регулятор FCA не предоставляет право торговли и управления средствами инвесторов одной компании. А статус AR временный, поскольку практически невозможно получить должную лицензию молодой компании, для начала необходимо продемонстрировать свою работу и наработать определенный опыт.

Для клиентов нет ни какого значения в типе лицензии, они получают самое главное – страховку депозитов до 55 000 фунтов от регулятора, что является несомненным преимуществом ICE FX UK перед оффшорной компанией ICE FX, а тем более перед другими оффшорными и полу-оффшорными инвестиционными брокерами. О юридических нюансах касательно ICE FX UK подробно расписано на блоге Кондрашова.

В результате образовалась группа компаний ICE GROUP, в которую уже входят четыре компании – ICE FX, ICE AMIce Castle (ICE FX UK) и Ice Quotes (ICE FX UK).

ICE FX 2.0

ICE FX, forex, broker, форекс, брокер, 2017

В течении прошлого года компания ICE FX порадовала своих клиентов уменьшением размера вознаграждения управляющих с 20% до 15% (тем самым доля прибыли инвестора возросла с 80% до 85%), подключением дополнительных поставщиков ликвидности для STP-счетов и запуском ECN-счетов от AMTS Solutions. Кроме этого была внедрена постоянно действующая акция Компенсация комиссий.

Но главный пакет существенных обновлений был запланирован и реализован в декабре. Данный апгрейд получил название ICE FX 2.0 и включает в себя следующие изменения:

  • новый сайт (кроме личного кабинета) и функционал;
  • снижение комиссий на торговых и управляемых счетах (теперь 5$ для торговых счетов и 8$ для УС);
  • новые привилегированные статусы: Elite, Loyal, Loyal+ (для получения двух последних статусов требуется в первую очередь стаж работы с ICE FX, а не размер депозита);
  • снижение вознаграждения управляющих с 15% до 12% (для некоторых статусов в ближайшем будем ВУ снизится до 9%);
  • возможность инвестировать по МАМ-модели в индексы (мгновенный вход-выход + настройка собственного риск-менеджмента);
  • дополнительные привилегии PRO-агентам.

В целом все изменения снизят издержки клиентов в процессе ведения как торговой, так и инвестиционной деятельности, что следовательно повысит их доходность. Также ICE FX поощряет клиентов, которые сотрудничают длительное время и предоставит им улучшенные условия через статусы Loyal (стаж от 2-х лет) и Loyal+ (стаж от 5-ти лет).

Доходность Управляемых счетов и Индексов

В среднем валютный рынок показал слабую волатильнось за прошедший год. Повышенная активность наблюдалась в марте после решения ФРС по ставке и практически целый месяц июль, когда USD очень сильно и активно проседал относительно почти всех основных валют. После этого, вплоть до конца года, мы не увидели значимых и сильных “ровных” движений по мажорам, а несколько подобных на кроссах были успешно пойманы управляющим Celdic.

Но одно дело поймать хороший сильный безоткатный минус, а другое дело отсечь ложные движения и по максимуму ограничить возможность получения убытка. В целом по данному направлению среди управляющих iComposite отработали хорошо все, кроме Mercurius, который на счете х6 закончил год с убытком. К сожалению пару раз лично я попал на его убыток, после чего не входил в счет и пока не знаю буду ли входить вообще.

Доходность счетов сильно разнится в зависимости от ее типа: арифметическая (без ренивестирования средств) и геометрическая (с постоянным реинвестированием полученной прибыли). У некоторых управляющих годовая доходность в одном случае является положительной, в другом – отрицательной. Поэтому приведу данные для обоих случаев.

Доходность Управляемых счетов без реинвестирования (арифметическая)

Данная модель инвестирования предполагает снятие полученной прибыли в случае ее получения в течении всего периода. В результате для такой модели поведения результаты поулчились следующие:

Наиболее прибыльным счетом в году был управляющий из iMinorLionTrader, который на счете х6 заработал инвестору 449%. Однако из-за разности риска на базовом счете, который сначала был х3, а после стандартизирован по х1, статистика за прошлый год является некорректной. По этой причине я не включаю данный счет в диаграмму доходности, хотя торговля управляющего при этом была весьма успешной.

LionTrader, ICE FX, forex

Отличные результаты показали счета Frame (175% дохода инвестору) и Marcus (163% дохода инвестору). Однако второй счет также как и LionTrader находится в высокорисковом индексе iMinor и имеет торговую историю в 7 месяцев. Кроме этого, Marcus достигал максимального уровня недельной просадки на базовом счете 10%, тем самым его торговля принудительно была остановлена и заблокирована до конца недели. Так что лично я убедился, что риск-менеджмент ICE FX для УС реально работает.

Почти все остальные счета тоже не оставили инвестора без прибыли. Импульсные торговые системы на счетах Polar, ProfitLine, Celdic и пробойная система Solandr‘a показали неплохие результаты на счетах с максимальным риском х6. Причиной такого результата, как я говорил выше, является слабая средняя волатильность за прошедший год, которая необходима для отличного функционирования данных систем.

Подобная вялость рынка сподвигла трех управляющих закрыть год с не очень приятным убытком. Разбирать торговлю управляющих не имеет смысла, но есть смысл инвестировать в Nero и Faust. Оба счета имеют длительную эффективную торговую историю на других площадках, поэтому есть вероятность выхода из просадки в году нынешнем. Счет Mercurius использует импульсную стратегию, но фильтрация входов (на мое мнение) хуже нежели в управляющих Polar и ProfitLine. Особенно не нравится почти постоянный агрессивный набор позиций на пике импульса, что например Polar делает намного реже и наиболее удачно. Mercurius торгует EUR/USD и XAU/USD.

Доходность Доходность Управляемых счетов с ренивестированием (геометрическая)

В отличии от доходности арифметической, реинвестирование в этом году принесло больше убытка. Только 4 управляющих из 9 (рассматривая iComposite) закрыли год с прибылью. Наиболее доходной была импульсная система управляющего Lucky Pound (Polar), которая дала инвестору 95.20%. На втором месте по доходности среднесрочная трендовая торговля Frame (прибыль инвестора 88.17%) и АТС управляющего Marcus (прибыль инвестора) 68.75%.

Наибольший убыток получен благодаря неуспешной торговле GBPUSD управляющего Nero (убыток инвестора -63.55%). Не слишком далеко в списке убыточных управляющих ушла импульсная торговля по EUR/USD и XAU/USD управляющего Mercurius (убыток инвестора 59.26%)и комбинированная система управляющего Atractor (убыток инвестора -59.11%).

Доходность Индексов геометрическая (с ренивестированием)

Совокупно все штатные счета из рейтинга “А” закрыли год с прибылью, и будет логично предположить, что основной репрезентативный индекс ICE FX iComposite также закрыл год с прибылью. Инвестор получил 15.93% дохода при максимальной просадке 28.09%, тем самым соотношение годового дохода к риску составило 0.57. При этом доходность индекса за все время 115%, а максимальная просадка 28%. Соотношение дохода к риску равно 1.83, что является отличным показателем.

Наибольшую доходность среди индексов показал iMain с доходом 38.05% инвестору при максимальной просадке 38.12%, тем самым соотношение годового дохода к риску составило 1.0. За все время индекс получил 147% дохода, а максимальная просадка не превысила 40%. Соотношение дохода к риску 1.55, что меньше, чем в индекса iComposite.

Аутсайдерами среди основных индексов оказался iPro с убытком -6.87% инвестору при максимальной просадке 23.63%, тем самым соотношение годового дохода к риску составило -0.29. За все время индекс получил 56.58% дохода, а максимальная просадка не превысила 24%. Соотношение дохода к риску наименьшее среди основных индексов и равно 1.15. iPro по своему определению состоит из торговых систем, которые вовсе не допускают токсичных методов торговли (пересидки, усреднения). Первичной целью iPro является сохранение капитала, нежели получение прибыли, поэтому такой результат не удивителен.

Самый рисковый индекс, состав которого несколько раз существенно менялся в течении года, iMinor показал наихудший результат за год и подарил инвестору -13.98% убытка при максимальной просадке 37.19%, тем самым соотношение годового дохода к риску составило -0.38. За все время индекс еще не получил итогового дохода. Тем не менее, последний состав индекса iMinor внушает надежду на демонстрацию отличных “взрывных” прибыльных недель, которые будут чередоваться с не менее внушительными убыточными периодами. Поэтому для подобного индекса можно применять стратегию инвестирования, когда он находится в большой просадке, как вариант. Иных применений данного индекса я пока не вижу.

Заключение и рекомендации

ICE GROUP за год сделали продвинулись сразу в нескольких направлениях: построение нового более эргономичного сайта, уменьшение комиссий, подключение дополнительных поставщиков ликвидности, получение лицензией от авторитетного регулятора и так далее. Качество выбранных торговых стратегий для индексов подтвердилось на таком унылом рынке, который был практически весь прошлый год. Среди штатных счетов ICE FX нет слитых, а отношение дохода к риску имеет отличные показатели большинства счетов.

Теперь инвестиционная система с начала нового года преподносит еще больше перспектив:

  • снижены торговые издержки и будут снижены еще больше благодаря подключению дополнительных поставщиков ликвидности;
  • снижено вознаграждение управляющих до 12%, тем самым доля инвестора от прибыли возросла до 88% (кроме этого привилегированные статусы дают инвестору долю прибыли до 91%)

Также по оценкам аналитиков, многие экономические тенденции говорят о возможной потрясениях в мировой экономике, которые незамедлительно повлияют на валютные колебания и с большой долей вероятности их усилят. Поэтому лично я в этому году сделаю акцент на счета с импульсной торговлей для статического депозита и оставлю динамическую часть для вливания в “особые момент”: на максимальной просадке определенных счетов либо появления потенциала взятия крупной прибыли основываясь на сделках управляющего и рыночной ситуации.

Для тех, кому интересно смотреть анализ сделок управляющих и их потенциал, а также получать рекомендации по выбору счетов, создан Skype-чат:

Общий информационный чат InAdvisors:

  • Asal

    По хорошему часть можно было бы убрать управляющих и было бы только лучше, того же Неро, а там композит отличный выбор на самом деле.

    • Это как сказать… видно только сейчас, а до этого все счета в Композите показывали отличные, а некоторые даже феноменальные результаты. Невозможно предугадать наперед какие счета какой покажут результат и прошлый результаты не есть гарантией их повторения в будущем. Поэтому говорить по итогу, что нужно было одних управляющих выгонять, а других оставлять, проще простого 🙂

  • Alex

    Некоторую лояльность по отношению к Ice fx и сам проявляю, но откровенно так обманывать читателей некрасиво. 5 из 9 управляющих индекса закрыли 2017 год в минусе ( в приличном минусе) . По сути этот год вытянули индекс 3 управляющих. Доходность инвестора за 2017 составила 15%. Доходность инвесторов Frame и Marcus, за 2017 год, указанная в статье, тоже вранье. Там за 2017 год около 70%. Кстати, не так давно в блоге домоседа были указаны ” честные” проценты, и сколько человек заработал за пол года. А подобные статьи только вводят в заблуждение, тем более сайт Ice fx теперь прекрасно предоставляет возможности видеть доходность за год, квартал, месяц.

    • А может сперва следует разобраться в расчетах, прежде чем делать голословные обвинения типа “а у другого не так, поэтому это вранье”?

      В моих расчетах используется АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТОРА или доходность инвестора без реинвестирования. А вот значения что Вы приводите и на сайте отображают в основном геометрическую доходность (с реинвестом). На примере счета Frame*6 отчетливо видно разницу между обеими доходностями (арифметическая больше геометрической):
      https://uploads.disquscdn.com/images/71ff52bd9736580ac219f0a73f32d8466e929123d455d8e8780dc354bfd55de4.jpg
      А к примеру в счета Polar арифметическая наоборот меньше геометрической.

      Поэтому не нужно мне рассказывать что “честные” проценты, потому что они зависят от метода инвестирования. Лично я в прошлом году не использовал реинвест, поэтому и данные привел для подобного поведения. Да и по сути я не сторонник “положил и забыл” и считаю это дуростью при незначительном капитале.

      В общем не в честности дело, а в том, учитывать ли реинвестирование или нет. Но геометрическую доходность для индексов я добавлю, чтобы здесь не делали комментаторы выводов, не разобравшись в цифрах.

      • Alex

        Ой, ну вот, пошла подтасовка факторов. Какое отношение СРЕДНЯЯ!!! годовая доходность имеет к доходности за 2017 год? В статье указано что? – итоги 2017 года. Вот и подводите итоги. В статье указана доходность Фрейма – 175% инвестору, даже по вашему скрину доходность написана 157% ( хотя это вообще не та доходность). Вот я и говорю что вся ваша писанина – притянута “за уши”, и абсолютное вранье и подтасовка результатов. А если вы инвестируете как то по “особенному” так и пишите об этом в статье. Хотя вы даже свои графики не публикуете. Ваша фраза “Поскольку почти все счета из рейтинга “А” закрыли год с прибылью” – вообще убила… Такой наглого обмана давно не видел 7 из 14 трейдеров рейтинга А закончили 2017 год в минусе, т.е. половина. Это ,видимо, по вашему почти все. Как я уже говорил 5 из 9 трйдеров индекса тоже в минусе. А что такое Средняя(!!!) арифметическая годовая доходность и как она считается – если не знаете обратитесь в ТП, вам ответят, может тогда поймете, что она не относится к подведению итогов за календарный год.

        • Конечно подтасовка, я настолько идиот, что дал вымышленные цифры, при этом указал прямые ссылки на счета, где есть вся подробная стата счетов.
          Скрин средней годовой доходности я показал Вам для понятия того, что доходности с ренивестом и без отличаются!
          И кто из управляющих закрыл год с убытом это тоже смотря от каких расчетов отталкиваться. С реинвестом – больше убытка, без реинвеста – меньше убытка. ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ – Я ВЕЛ РАСЧЕТЫ БЕЗ РЕИНВЕСТА.
          Прекращайте пренебрежительно писать и применять оскорбления, а пишите просто по делу, иначе – бан. Вместо того, чтобы просто посоветать мне уточнить как я считал доходность, начинаете здесь “орать”, что все вранье и неправда.

          • Alex

            Я не “ору” просто как-то уже давно повелось, что не могу терпеть ложь… Раз пишите итоги года – так вот и подводите итоги ГОДА. А вы начинаете подсчитывать среднюю доходность Двух лет, причем вертите ей как хотите ( если была геометрическая доходность выше, в статье была бы указана тогда именно она, я уверен). Поэтому и пишу, что вы просто вводите людей в заблуждение этой статьей, т.е. обманываете. Если хотели бы – тогда указали в статье – каким образом достигается Наилучший результат ( хотя это абстрактное понятие и выясняется только постфактум). Так что вся ваша статья – это манипуляция цифрами, коим грешит весь Рунет, а инвестор в итоге не понимает как он инвестирует в прибыльные счета а уходит из компаний с убытком. Что насчет Фрейма в статье 175%, на сайте 157%, вы так и не ответили?

      • Alex

        Сразу как то не дописал. Откуда берутся цифры доходности индекса в 2017 году icomposite x6 в 22%? И как считается отношение к риску в 1,83 при годовой просадке в 28%? При 1,83 доходность должна быть около 50%

        • В смысле откуда? Я выше уточнил – это арифметическая доходность, а не геометрическая. Соотношение дохода к риску указано за все время существования индекса, читайте внимательно: “доходность индекса за все время 115%, а максимальная просадка 28%. Соотношение дохода к риску равно 1.83, что является отличным показателем.”.
          Доход к риску это параметр a(Prof(Y)/max(DD)) – отношение среднегодовой прибыли к максимальной просадке, взятый исключительно с сайта компании на странице счета.

          • Alex

            А какое отношение доходность индекса за все время имеет к Итогам 2017 года?! Почему не указана Соотношение дохода к риску за 2017 год в размере 0,57? Почему в статье не указана доходность инвестора индекса за 2017 год? Пишите уже честную статью в конце концов! Раз пишите что доходность отличается от рассчетов на сайте компании, так указывайте в статье эти расчеты. Поэтому и пишу по статистике сайта компании 5 из 9 управляющих закрыли год в минус. У вас написано что почти все управляющие закрыли год в плюс. Приводите тогда свои расчеты, каким образом они закрыли год в плюс, иначе это просто обман ( ну или ваши домыслы, из разряда “если бы вы снимали на пике прибыли, а заходили на просадке и.т.д.”)

      • Baloo

        “Да и по сути я не сторонник “положил и забыл” и считаю это дуростью при незначительном капитале.”

        Почему же сразу дурость? Положил и забыл – это самый естественный процесс инвестирования. Сам глагол “инвестировать” подразумевает не что иное, как положить и забыть (после проведенного анализа, расчета рисков и прочего).

        • Alex

          Как я понял суть автора этого блога, тут просто ведется манипуляция цифрами. Т.е. этот год значительно лучше отработалась арифметическая доходность – в результате он и пишет фразу про “дурость”. На след год будет выше геометрическая – он в блоге напишет статью с акцентом и цифрами на том, что инвестору просто Необходимо реинвестировать в счета компании, потому как доходность выше. Политика компании – прозрачность, честность, открытость. Что мы и имеем у них на сайте. А “таких” агентов, лучше не придерживаться.

          • Baloo

            Это вы как знаете, ничего против автора и его блога не имею, просто хочу узнать, почему классическая стратегия инвестирования так ему не нравится. Есть погрешность в статье, но никакой агрессивной “манипуляции цифрами” здесь нет. Просто разные доходности в зависимости от стиля работы со счетами. Ну он и указал результаты того подхода, которого он придерживается. Но тут уж хозяин-барин, на своем блоге человек имеет право на любую точку зрения. В целом отчет весьма информативен.

          • Классическая схема не нравится потому, что выведенная прибыль при отсутствии реинвеста намного приятнее “пропивается”, чем сливается следующей штатной просадкой, только теперь от еще большего депозита, чем вгоняет счет в убыток 🙂

            А все эти обвинения из-за того, что я не указал, что доходность подсчитана без реинвеста, а Alex вместо уточнения, начал агрессивные нападки. Мне в принципе не лень расширить информацию для разных доходностей, если это смутило человека, который ожидал что Композит ему 1000% за год сделает, а видимо вышло намного меньше. И тут он понимает, что лучше бы инвестировал в это время в крипту, а значит все подобные форекс-блогеры – это мировое зло. Ну я по-другому это объяснить не могу.

            Расширю инвест статистику для обеих случаев, мне не влом. Хотя лично я всегда на такую статистику смотрю относительно, потому что это все прошлые данные, которые далеко не факт, что повторятся в будущем. Другой момент это использование статистики для комбинации счетов в индексе – там точность имеет значение. Нельзя просто взять провести расчеты, нарисовать тенденции и заявить, что вот так все будет. Ладно, это уже из другой тематики, когда-нибудь свои наблюдения опишу в статье, но нужно последить за счетами и валютными тенденциями еще год-другой, чтобы сформулировать более-менее обоснованный материал.

          • Alex

            Alex хотел чтобы статья соответствовала позиции Честноть – Открытость.
            Увидел заголовок статьи Итоги 2017 года, начал читать, а тут то тут
            нестыковка, то там и цифры, оказывается, и так не сходятся, как
            выяснилось, подводились итоги двух лет работы.
            Здорово что расширете, это будет правильно, а самое главное, более прозрачно , нежели то что есть сейчас.
            P.S.
            Агрессия была не от того сколько кто заработал, сколько от
            несоответствия с сайтом, хотя нигде не было слово о том как что
            считалось.

          • Расширю конечно, я не против конструктивной критики, мне просто не нравится когда сразу летят в мой адрес слова, которые не соответствуют действительности: “манипуляция цифрами”, “ложь” и т.д. Я понимаю что большинство блогеров занимаются разводом, но я не из этих.

            Я вообще хотел кратко подвести итоги того, что Айсы реализовали за год, но подумал, что без статы по счетам будет не столь интересно. Касательно статы я взял инструмент, который и до этого использовал в расчете суммарной доходности, только без реинвеста. Вот и вся манипуляция 🙂 Не привык еще к новой стате счетов на офф сайте, что для реинвеста там есть вся необходимая инфомрация, которую не нужно считать вручную или программно, а просто взять с сайта. Думаю сегодня выкрою время и расширю стату по счетам

          • Прежде чем делать таки заявления, необходимо их подтвердить фактами как я из год в год “манипулирую” цифрами. Иначе это чистая клевета. А заявлять, что я буду делать в след году и дальше, – это уже из разряда тупости.

            А придерживаться нужно только собственного мнения, а не мнения какого-либо агента. Один агент показал статистику с одним методом расчета, другой с другим. В одного вышли результаты хуже, а в другого лучше, значит второй негодяй. Логика бомбезная. Еще раз говорю, что расчеты арифметической доходности!

        • Потому что это хорошо работает на дистанции в несколько лет. Мне не интересно просто ждать, тем более за счетами можно онлайн-наблюдать и инвестировать по МАМ-методу. Но в этом году я хочу попробовать иметь 2 составляющие портфеля: статическую и динамическую. Отчеты буду приводить здесь и на форуме root finance.

  • Ольга

    Компания делает для своих клиентов такие вещи, которых я даже в помине не встречала и не слышала. Взять хотя бы трансляцию сделок через Скайп. Понравилась в 2017 году торговля некоторых управляющих из рейтинга А. Хотя в последние месяцы они были в минусе, но по итогам года результаты у большинства очень приличные. Выделила для себя Полара и Профит Лайна, как самых лучших управляющих.

    • Frame еще показал очень хорошие результаты по итогу года, хотя и имел многомесячный флет доходности.

  • Александр Ермаков

    Компания развивается и это очень заметно, думаю для инвесторов данный пункт очень интересен будет – возможность инвестировать по МАМ-модели в индексы (мгновенный вход-выход + настройка собственного риск-менеджмента). Для особо нетерпеливых получать прибыль 🙂 В целом конечно много всего интересного появилось и планируют ввести у данного брокера.

    • Да я лично вижу мало смысла в МАМ-возможностях для индекса. Если бы в компании напрочь отсутствовала стандартизация счетов и ручной риск-менеджмент, тогда в этом была бы польза. А так, это возможность, которая есть и хорошо, но я бы ее не использовал, поскольку скорее всего получится себе укоротить прибыль на длительном периоде. Динамику и собственные уровни потерь далеко не всегда получится использовать с эффективностью больше, чем статическое инвестирование в готовый продукт (это что касается индексного инвестирования)

  • После рекомендаций читателей по содержанию статьи, расширил статистику инвестиционных счетов – привел значения не только для арифметической доходности (без ренивестирования), добавив доходность геометрическую (с ренивестированием). Данные по Индексам ICE FX привел с учетом реинвестирования.