ICE FX Портфель

Месячные итоги: портфель + обзор управляющих

Месяц прошел хорошо и даже очень. То что я хотел, но не ожидал, реализовалось в полном объеме. На рынке появилась волатильность и импульсные системы совокупно успели урвать немного профита. Итог портфеля за 4 недели +14,44%, используя 4-5 ТОП-счетов ICE FX.

Состав портфеля и доходность

В первоначальный состав портфеля попали 3 импульсные автоматические системы управляющих Polar (мажоры и золото), ProfitLine (EURUSD) и Celdic (мажоры и кроссы), а также пробойная система управляющего Solandr (EURUSD).

Все счета имеют длительный срок работы в ICE FX, в среднем около 2-х лет, два счета имеют отличные показали доходности к просадке (Polar и ProfitLine), другие находятся не в очень хорошем периоде, но имеют определенный потенциал. Следует учитывать потенциал по той причине, что никогда нет гарантий стабильной работы какой-либо торговой системы. Если система сделала 100% дохода за год, то не факт что следующий год закроет с прибылью. Также нет гарантий, если система закрыла год с убытком, то следующий год будет таким же.

ICE FX проводит первичный отбор управляющих и последующий контроль. Поэтому все управляющие, которые находятся в ТОП рейтинга попали в компанию, имея успешный прошлый период работы (от года минимум). Далее происходит фильтрация систем, потому что невозможно спрогнозировать наперед какие результаты будут в отдельной системы. Даже казалось бы схожие в определенной степени автоматические системы должны показывать на длинном периоде времени в определенной степени схожий результат. Однако это не так и обуславливается это многими причинами:

  • фильтрацией сигналов на открытие сделки;
  • увеличения лотности в направлении тренда либо при появлении новых сигналов;
  • величиной Take Profit и Stop Loss;
  • количеством, величиной и частотой просадок.

В результате результат чем-то похожих систем может быть абсолютно разным. Одна система может полностью слиться, другая озолотиться. Никогда нельзя доверять одной системе даже если она имеет отличную историю в прошлом. Поэтому я со скептицизмом отношусь к системам, которые не имеют как минимум года реальной истории и не доверяю все средства только одной стратегии.

Доли счетов в моем портфеле:

  • Polar*6 – первоначальная доля 30%, на данный момент 25%.
  • ProfitLine*6 – первоначальная доля 30%, на данный момент 26%.
  • Solandr*6 – первоначальная доля 20%, на данный момент 13%.
  • Celdic*5 -первоначальная доля 20%, на данный момент 19%.
  • Frame*6 – первоначальная доля 0%, на данный момент 17%.

Счет Frame включил в портфель после его очередных убытков в расчете на долгосрочный выход из просадки. Следует понимать, что это не счет на 1 неделю или 1 месяц. Управляющий открывает среднесрочные сделки, поэтому лучше не рассчитывать на быструю прибыль, счет может месяцами быть в просадке или флете. Тем не менее вход на дне просадки счета разумен, а доля в 17% не должна оказать существенное плохое влияние на портфель в целом.

Пока портфель не изменяю, но уже подумываю чтобы Frame уменьшить долю либо степень агрессивности. Все свои эксперименты с ICE FX публикую на форуме root-finance в теме Портфель JASumy.

Обзор торговли управляющих из рейтинга “А” за прошедшие недели от zaharik

Краткий обзор написан в начале марта и относится к февралю. Я хотел добавить информацию по своему портфелю, поэтому слишком затянул с публикацией. Дальше мы планируем публиковать месячные отчеты по управляющим ICE FX и их результатам за месяц (оценивать по 1 недели глупо, а кто хочет постоянно сделать за нашей активностью – ссылки на чаты внизу статьи).

В общем мы решили изменить формат наших обзоров и выпускать их не каждую неделю, а каждый месяц, сейчас рассмотрим, что у нас происходило в рейтинге в феврале, ну и перспективных. В рейтинге появилось несколько новых управляющих, там есть весьма перспективные, на мой взгляд, но так как они новые, рассматривать их пока не будем.

Начнем с Polar, по трейдеру сказать особо нечего, кроме того, что в портфеле этот управляющий должен быть обязательно, осенью он у нас немного просел, но сейчас практически восстановил свой уровень доходности. Трейдер торгует роботом, алгоритм у него стабильный, а редкие просадки бывают у всех, куда от них деться. Я читал как-то интервью с трейдером, он сказал, что с февраля по лето его система может давать просадки, так что если инвестировать в него, то с перспективой на год.

Следующий у нас идет Frame, трейдер интересный, но попал в серьезную просадку с начала года, на мой взгляд это целиком его вина, управляющий здорово превысил обычные для себя лоты, в итоге сработала защита брокера в 10 % и трейдер получил просадку из вполне прибыльной серии сделок, причем не хватило совсем немного чтобы защита не сработала. Весь февраль трейдера болтает по доходности, впрочем, тоже самое происходит с парами, на которых он торгует. Евро доллар попала во флет, который может продлиться не один месяц, для системы трейдера это значит только одно, просадка и болтанка по линии доходности, но трейдер перспективный и на долгосрочных участках времени дает стабильный профит. Если инвестировать сейчас, то только на долгосрочную перспективу. Тренд, по основным мажорам, не смотря на флет, против доллара не сломили, сделки трейдера долгосрочные. Сейчас он находится в просадке, так что это лучший момент для долгосрочных инвестиций, просто на быстрые результаты сильно надеяться не стоит.

Есть у нас небольшие проблемы с Celdic, который влез в неслабую просадку, хотя начало года рванул серьезный профит, на мой взгляд проблема трейдера в том, что временами у него завышаются торговые лоты, что приводит к резким колебаниям линии доходности.

Помниться в этом месте, на паре евро австралийский доллар, трейдер несколько раз открывал то покупки, то продажи, довольно большими лотами, хотя пара долго флетила, что в общем и дало основную часть просадки. В целом трейдер интересный и иногда может радовать хорошим профитом, но инвестирование в него я бы отнес к агрессивному. Так что большую долю в портфеле выделять не стоит.

Solandr я бы пока не рассматривал для инвестирования, он торгует на паре евро доллар, его система просто ставит бай стопы и селл стопы на важных недельных экстремумах. И хотя я где-то читал, что сделки он открывает по каким-то сверхсложным физическим законам. Но так он может присаживаться на уши обывателям, но точно не мне, ничего особо сложно в торговой системе нет. В тренде система перспективная, а вот во флете, который мы наблюдаем на евро долларе, будет давать просадки, что мы и видим.

Во всяком случае вероятность стоп лосса на ближайших ордерах весьма велика.

ProfitLine, данного управляющего отличает просто образцовое следование правилам своего алгоритма, что дает неплохую стабильность. Трейдер конечно давно не показывает хороших прибылей, его график доходности больше похож на флет, но с небольшим повышением. Насколько я могу судить, такая настойчивость будет вознаграждена профитом хорошим. Так что в ближайшее время я жду от этого трейдера роста доходности и приличного. Так что долю в портфеле можно увеличить.

Ну и рассмотрим последним LionTrader, управляющий, безусловно, интересный, торгует довольно интенсивно и показывает хорошую прибыль, однако, по моим наблюдениям, трейдер увлекается, эмоции у него частенько берут верх, во всяком случае я третью неделю замечаю рост агрессивности в торговле. Взять хотя бы сегодняшний бай по фунту, 0,07 лота это явно завышено, если сравнивать с тем, что я наблюдал ранее, когда он торговал стабильно. Видимо, звездная болезнь цепляет всех. Итог можно видеть на графике доходности, у трейдера явно наметилась просадка. Так что если инвестировать, то подождать пусть он в нее полезет, там глотнет пилюлю от своих нездоровых амбиций, вернется к старым лотам, 0,01-0,03, а там можно будет с ним опять работать. В портфель брать можно, но, как и в случае с Celdic, стоит учитывать, это агрессивное инвестирование.

Остальных жителей рейтинга А я не рассматриваю, просто потому что не понимаю для чего они там находятся, во всяком случае я не вижу вообще никакого смысла брать их в портфель, во всяком случае пока, как и сказал выше, новых управляющих это не касается, по ним пока информации недостаточно.
Удачных инвестиций и до следующего месяца.